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Como fazer uma coisa 30x mais rápido?

Você gosta de aproveitar o tempo?

Você gosta de terminar a parte chata da tarefa e gastar o seu precioso tempo fazendo a parte LEGAL?

Então este vídeo é pra você.

Vou te ensinar como criar uma watchlist no Amibroker em cerca de 1min, sendo que levaria mais de 30 minutos fazendo isto manualmente.

Abraço

Vela

 

 

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Como transformar 50K em 300K?

Finalmente consegui terminar este pequeno projeto de gravar o meu primeiro vídeo com um tutorial do Amibroker dando passo a passo como programar um sistema lucrativo e simples que tem sobrevivido o teste do tempo.

O sistema é um clássico do Trend Following que é o rompimento de suporte e resistência dos canais de Donchian.

Ente vídeo é uma prévia do que será o curso de Amibroker e programação de trading systems que estou planejando o desenvolvimento. Se tiver interesse é so registrar na lista do Vela que receberá atualizações do desenvolvimento.

Sem maiores delongas abaixo estão as partes 1 e 2.

Aproveite e todo feedback é bem-vindo.

Não hesite em comentar e fazer sugestões.

 

 

 

Source: http://www.saidaonline.com/en/newsgfx/making%20money-saidaonline.jpg

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Qual o seu tipo de Mentalidade?

Não vou falar de politica, vou falar de mentalidade.

Estou terminando a leitura de um interessante livro de psicologia.

Mindset: The New Psychology of Success de Carol Dweck.

O que me atraiu o livro foi o titulo que tinham as palavras mentalidade e sucesso e queria saber qual a relação de um com o outro.

Bem fascinante a teoria, entretanto uma vez a teoria explicada o livro praticamente aprofunda a tese em vários aspectos da vida e aproveito este rápido post para fazer um mini resumo do livro.

A autora divide o mundo em basicamente dois tipos de mentalidade.

A mentalidade FIXA e a mentalidade CRESCENTE.

As pessoas que tem a mentalidade fixa acreditam em que talentos são natos e que pessoas tem certa aptidão ou facilidade com algo e por isto que são brilhantes.

As pessoas que tem a mentalidade crescente acreditam que habilidades são adquiridas com esforço e o potencial de um indivíduo não é conhecido até ele se esforçar o máximo que puder.

Da pra perceber a mentalidade que o livro defende como sendo a mais saudável.

Se ainda não percebeu é a mentalidade crescente. As razões são várias, mas basicamente ela esta diretamente ligada a questão de se atingir sucesso e potencial pleno.

A mentalidade fixa como o próprio nome diz limita o indivíduo e em outras palavras até trava o crescimento. Um exemplo é alguém acreditar que tem talento para piano e que não tem para esportes. Ela então nem tenta esportes, pois acha que é perda de tempo, mesmo que goste de esportes. A limitação não para por ai. Mesmo que a pessoa goste e acredite que tenha facilidade por piano ela passa a se desinteressar pelo piano uma vez que ele fica MUITO difícil, pois a pessoa que tem a mentalidade fixa acredita que quando você tem aptidão a tarefa nunca pode ser considerado difícil.

A primeiro grande problema, então, de quem tem a mentalidade fixa é a tremenda dificuldade de lidar com fracasso e ter persistência perante a adversidade.

Já o indivíduo que tem a mentalidade crescente encara a vida com uma perspectiva BEM diferente, pois acredita que errar faz parte do processo de aprendizado e que para aprender algo que deseja exige esforço e muito esforço dependendo do nível de maestria que deseja no assunto.

Transportando esta teoria para a psicologia de trading isto faz todo sentido quando ao processo de aprendizado de trading. Caso tenha uma crença na mentalidade crescente sua atitude no aprendizado será bem diferente, pois saberá muito melhor lidar com as frustrações do processo. O interesse pelo assunto não será perdido caso o processo se torne árduo, entediante, massacrante, pois o desejo de ser bem sucedido está acima de qualquer adversidade. Quem tem a mentalidade fixa parte para outra, pois ou ela navega tranquilinho ou desiste no primeiro obstáculo.

No mundo dos esportes um exemplo clássico da mentalidade fixa é o tenista John Mcenroe famoso por ter o pavio curto e perder a cabeça. Ele tinha certa habilidade e inclusive foi numero 1 do mundo por cerca de quase 2 anos, até a ascensão de Ivan Lendl.

Source: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/06/27/article-2350304-1A6279C0000005DC-170_306x423.jpg

Quando Mcenroe perdia ele sempre culpava alguém. O clima, o juiz de linha, a mãe a sogra, pois ele era talentoso e se tinha algo errado NÃO era com ele.

Como que acha que a mentalidade fixa afetaum trader? Foi estopado? Culpa do mercado!!!! Logo vai procurar no jornal uma desculpa porque o mercado “reverteu” pra média.

Agora olha um exemplo de um atleta clássico que tem a mentalidade crescente.

Michael Jornal ou Air Jordan. Ele era altamente competitivo e ainda considerado o melhor de todos os tempo no basquete.

Para ter uma ideia ele foi cortado do seu time de basquete do colegial. Ele desistiu? Tipo não era mais uma criança, mas quase um adulto. Após o corte passou a se esforçar muito mais e acreditar que sempre tinha que dar o melhor de si para ser o melhor sempre. Parecido até com um piloto de F1  que  conheço.

” By being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver because we are competing, we are competing to win.” Ayrton Senna

Não precisa dizer qual mentalidade que recomendo. Então, se não tem a mentalidade crescente o que está esperando para muda-la?

Source: http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/files/2010/03/ayrton-senna.jpg

 

 

 

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A Álgebra do Lucro

Lembro da minha sétima serie. O meu boletim em matemática não era lá estas coisas. O negócio não entrava na minha cabeça. Eu até cheguei a dar a tola desculpa que minha professora de matemática me perseguia, pois parecia que eu tinha algum retardamento mental e passava na matéria devido a rezar o terço com minha avó. Sério, eu preferia jogar videogame, mas pra quem precisava tirar 5 pra passar era a única opção.

Emfim eu sobrevivi, não repeti de ano. Passei no vestibular e hoje eu ganho dinheiro com a matemática, fazendo modelos financeiros, econômicos e de trading, lógico.

Foi ai que eu comecei a entender de álgebra MESMO, pois comecei a ver a utilidade prática dela. A não ser que ache que dinheiro seja inútil.

Mas com que posso aplicar modelagem matemática para entender se um sistema de trading é lucrativo?

Vou dar um exemplo.

Por exemplo expectativa de um sistema de trading.

A formula é.

ProbV x GV + ProbP x PP, onde

ProbV = Probabilidade de trades vencedores
GV= Ganho médio de trades vencedores
ProbP= Probabilidade de trades perdedores
PP= Perda média de trades perdedores

Vou dar um exemplo

Um sistema que  perde 40% das vezes e ganha 60%.

Só que quando ele ganha ele ganha o dobro do que perde.

Assim a expectativa estatística do sistema é:

60% x 2 + 40% x (-1) = 0.8

Ou seja pra cada real arriscado o sistema retorna 80 centavos.

Veja que mesmo perdendo 40% das vezes é possível fazer dinheiro.

ACUMA?

Agora teria um jeito de desenvolver um modelo onde se eu soubesse a % de acerto do sistema daria pra saber assim RÁPIDO o quando que eu preciso ganhar em relação as perdas pra ficar no ZERO a ZERO? Tipo em inglês o famoso BREAK EVEN.

Lógico que dá. Você só precisa passar na sétima séria pra saber isto.

Graças aos nossos amigos gregos e os filósofos que inventaram a matemática e mais especificamente a álgebra, isto é possível.

Agora usando meus conhecimentos da sétima série.

A variável conhecida é = PERCENTUAL DE ACERTO. Vamos chamar de A.

e a que quero saber é Lucro relativo a perda. Vamos chamar de L.

Então meu objetivo é criar uma equação que tenha A e L e ai eu posso descobri o valor de qualquer uma delas, desde que saiba apenas uma delas.

Vamos lá.

Jogando os valores na equação de expectativa acima.

L * A + (1-A) * (-1) = 0

Eu joguei o valor zero, pois é o que queremos saber. Qual o valor de L ou A que faz o sistema empatar, ou seja, nem ganha nem perde.

O que precisamos fazer para transformar em uma equação simples é isolar os valores.

Então,

L * A + (1-A) * (-1) = 0

L * A  -1 + A = 0

L * A  + A =  1

A (L +1) = 1

A = 1 / L +1  ou

Isolando o L

L = (1/A) -1

Vamos testar a formula e ver se eu passaria de ano na sétima serie.

A = 60% , assim

L = (1/60%) -1

L = 0.666

Assim

60% x 0.666 + 40%*-1 = ZERO

UHU! Vózinha querida a reza FUNCIONOU!!!!! Vamos jogar playstation até cair!!!!

Agora usando modelagem em MS Excel e a ferramenta cenário, uma coisa que ensino no meu livro. GUIA COMPLETO DE BACK TEST.

Eu consigo fazer um gráfico vendo a relação das duas variáveis?

Lógico! 🙂

Modelagem matematica do lucro

Modelagem matematica do lucro

 

A a tabelinha dos valores do gráfico

Tabela

Tabela da álgebra do lucro

Interpretando os resultados.

Exemplo, se o meu sistema acerta 35% das vezes, então o meu lucro médio tem que ser pelo menos 1.86 vezes mair que o prejuízo pra eu sair no zero a zero e dai pra frente o que vier é LUCRO!

Abraço e até a próxima.

Pedro A.K.A. Pitágoras … oops Vela.

Pitágoras

Source: forum.thefreedictionary.com

 

 

 

 

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Trend Following – O BÁSICO

Vamos falar sobre o que interessa.

Estrategias de trading e lógico a que mais me interessa e na minha opinião a ÚNICA que funciona: Trend Following

Alias, segundo Ed Seykota não existe outra forma de fazer dinheiro no Mercado a não ser seguindo a tendência.

Por pura definição como é possível fazer dinheiro no Mercado se ele move contra sua posição?

Impossível.

Me prove o contrário.

Até mesmo a estrategia que chamam de reversão a média só é possível fazer dinheiro quando o preço retorna à media e naquele pedacinho o dinheiro é feito na tendência do preço, mesmo que vá “contra”a tendencia maior.

Tipo… parece obvio isto. Não? e é.

É só saber na direção que o Mercado esta indo e colocar o trade… ai você faz dinheiro. Simples assim? Não?

Não.

Não é simples assim e vou explicar porque.

A primeira verdade sobre trend following é a seguinte.

Só dá pra saber o tamanho de uma tendência quando ela termina.

Olhando para o gráfico depois que a tendência ocorreu fica FÁCIL de saber onde ela começa e onde ela termina. Até uma pessoa totalmente retardada mental consegue ver. Até uma ameba consegue.

Mas infelizmente ainda não inventaram a maquina do tempo.

E a pergunta que não quer calar?

Alias as perguntas.

Como eu sei que atualmente existe uma tendência?

Quando entrar e quando sair?

Han han han….

Da pra repetir? Num tava prestando atenção.

Sim isto mesmo meu caro. Como ainda não inventaram a maquina do tempo como que eu faço dinheiro com trend following?

Vamos dar um passo a trás.

A premissa de ouro do trading diz que “devemos deixar o lucro fluir e cortar as perdas rápido”

Isto eu falo no meu relatório de gerenciamento de risco. E você pode pegar um aqui, se assinar minha lista de e-mail. É grátis o.k.?

Enfim, a solução está ai. Para fazer dinheiro com trend following você precisa pegar uma tendência e deixar o lucro fluir o máximo que puder, cortando as perdas.

Mas como que faço em termos práticos?

Se quer um exemplo você pode ler aqui neste post ou…

Explicando aqui em outras palavras.

Primeiro você tem que definir, segundo o que você acha, o que é uma tendencia ou pelo menos o que parece assim parentar ser uma tendência.

Você pode usar inúmeros métodos de identificar tendencia. Por exemplo:

  •           Médias moveis
  •           Inclinação da média móvel
  •           Linhas de tendência
  •           Picos e vales crescentes (para cima) ou picos e vales decrescentes (para baixo)
  •           Suporte e Resistência
  •           Rompimento de congestão
  •           Rompimento de volatilidade

Assim, tendo claro a sua definição da existência de uma tendencia você pula nela sem exitar.

Entretanto, o problema de sistemas de tendencia é que cerca de 60 a 70% das vezes o que parece ser uma tendencia não é. A famosa tendencia Denorex. Parece mas não é. Se tem menos de 30 anos não sabe o que estou falando. 🙂 pode conferir aqui.

Então se prepara para os Whipsaw ou violinada.

Por isso, que tem que cortar as perdas LOGO, pois a maioria do que parecer ser uma tendencia não é. E como elas são poucas você precisa ficar nelas o MÁXIMO que puder.

Mas na dúvida você pula nela, coloca um stop e deixa o lucro fluir até ela entortar no final.

COMO?

Entortar no final?

Em outras palavras. Quando a tendência termina.

Sim agora você precisa definir o que você entende por entortar no final como uma regra e sai da tendência.

Como sei que ela entortou no final?

De novo você precisa definir segundo suas crenças quando que uma tendência acabou. Por exemplo

  •           Trailing stop
  •           Volatilidade
  •           Quebra de linha de tendencia
  •           Quebra de cogestão de preço na direção contrária
  •           E por ai vai (isto não é um método só pra deixar claro)

Agora um o “segredo”. Não conta pra ninguém. Psiiiiiiii.

Fazendo assim, o ganho que você faz quando entra e sai com lucro será que ser maior que as perdas quando é estopado.

Para finalizar e te ajudar com inspiração a desenvolver seu sistema as 6 coisas essenciais de fazer dinheiro com trend following que o Ed Seykota ensina.

  1. Surfe a tendência
  2. Corte as perdas
  3. Gerencie risco
  4.  Use stops
  5.  Siga seu sistema
  6. Ignore as notícias

Se tiver problema em decorar ouve esta musiquinha aqui. Ajuda na memorização

Abraço e até a próxima

Pedro A.K.A Vela.

Source: http://www.stock-trading-warrior.com/images/trend-following-01.gif

 

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O semeador seria um bom especulador?

O significado da palavra especulador vem da palavra latina speculator que significa observador. Em Inglês a palavra óculos (spectacles) vem da mesmo origem.

Então, o especulador é aquele que fica observando oportunidades e baseado em experiência ele faz pequenas apostas em sua observação.

Existem vários métodos de especulação que podem ser baseado em fundamentos, noticias, analise técnica, sentimento ou alguma coisa que combina um pouco de tudo.

Mas o que queria discutir aqui é se o semeador da parábola na Bíblia (Mateus 13), contata por Jesus, teria bons tratos de um especulador.

A parábola ou historinha que algum de vocês até devem conhecer, mas aqui vai o resuminho

O semeador saiu jogando semente em vários terrenos por ai. Entretanto, dependendo do terreno que a semente caiu o resultado foi diferente.

Algumas sementes caíram no meio do caminho, mas as aves vieram e comeram

Algumas sementes caíram nas pedras e até chegou a brotar, mas como faltou terra e com sol e com a raiz curta a planta morreu.

Algumas sementes caíram entre os espinhos, que por consequência ela brotou, mas o espinho acabou sufocando a planta que acabou morrendo.

e por fim algumas caíram em terra boa e deu fruto de 100 pra 1, 60 pra 1 e 30 pra 1.

Independente da conotação religiosa da historinha o princípio dela é o princípio das probabilidades ou da lei dos grandes números que se fala em estatística. Este princípio pode ser transportado para o mundo dos negócios ou do trading especulativo, que nada mais é do que um negócio lucrativo.

Assim, a minha opinião sobre a sagacidade do semeador é a seguinte.

O semeador SIM seria um excelente especulador.

A sacada está que apesar dele não conseguir controlar os resultados das sementes e onde ela caia, ele sabia quando uma semente caia em terreno bom ela tava feito.

Fazendo uma analogia imagina que cada semente é um trade que ele coloca no Mercado.

Assim, como o semeador, o bom especulador, aceita não acertar 100% das vezes, mas o mais importante é continuar operando (semeando), sabendo que perder é normal. No entanto, o gerenciando risco é essencial. O especulador sagaz espera que aqueles tradings que dão certo vão compensar todo seu esforço e pagar pelos perdedores  que caíram no meio do caminho, nas pedras e nos espinhos.

É normal saber que você terá falhas e frustrações… e a maioria dos seu esforço não dará fruto. No caso da historia das 4 sementes 3 miaram… e somente uma deu fruto, ou seja 25% deu certo. Entretanto, a que deu fruto deu pra dar com pau e pagou pelas perdas das outras especuladas. Ou seja, a expectativa do sistema era na média:

63 – 1 – 1 – 1 = 61

Ou seja para cada semente jogada ela dava 61 frutos. Se não me engano o numero de ouro sequência de Fibonacci 1.61 🙂 eu nem pensei isto antes de escrever o post. Deu sem querem. 😛

Enfim, assim como em trading, temos que ter um Sistema onde a somatória dos verdecedores é maior que a somatória dos perdedores. Este é o SEGREDO do trading lucrativo, se tem algum. Você só precisa de um Sistema que tenha expectativa positiva.

Abraço e até a próxima

Vela.

Source: http://setimodia.files.wordpress.com/2011/04/o-semeador-e-a-semente.jpg

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Atualização e resultados da pesquisa

Setembro foi um mês excelente para o velaepavio.

 

Tivemos o recorde de acesso e leitores e ótimo feedback.

 

Mas para melhorar ainda mais e estimulá-lo a voltar para o site cada vez mais fizemos uma pequisa de opinião. Isto para que que o Vela seja cada vez mais útil para você. Se faz parte da lista você recebeu a pesquisa.

 

Muito obrigado para quem respondeu e para quem deu sugestões e falou o que pensa que devo fazer com o velaepavio.

 

Isto vai me dar mais direção com o que fazer daqui pra frente.

 

Continue comentando, perguntando e pedindo o que quer, isto é muito importante para me manter nos trilhos.

 

Assim, gostaria de compartilhar com vocês os resultados da pesquisa.

 

Foram 7 perguntas e os resultados foram

 

  1. Quando você acessa o velaepavio.com o que você está procurando aprender?

 

Answer Choices Responses
Metodologias de trading 65.79%
Análise técnica 31.58%
Jornada e confissões de um trader 28.95%
Trend Following 50.00%
Motivação e desenvolvimento pessoal 39.47%
Psicologia de trading 65.79%
Análise macroeonomica 13.16%
Sistemas de trading 65.79%
Gerenciamento de risco 50.00%

 

 

  1. Qual a sua principal frustração no seu desenvolvimento como trader
Answer Choices Responses
Não ser lucrativo 20.59%
Dificuldade em desenvolver um sistema e metodologia própria 52.94%
Não seguir meu sistema 11.76%
Não entender a analise técnica 0.00%
Não saber lidar com a perda de dinheiro 0.00%
Falta de dinheiro para operar 14.71%
Não entender análise fundamentalista 0.00%
Não saber gerenciar risco 0.00%
Total

 

 

  1. Gostaria de ver novos formatos de mídia no blog?

 

Answer Choices Responses
Texto somente 10.53%
Texto e video 47.37%
Texto e audio (podcast) 5.26%
Video somente 0.00%
Audio somente 0.00%
Todas as midias 36.84%

 

  1. Estou planejando desenvolver mais produtos e gostaria de saber quais assuntos abaixo tem mais urgência

 

Answer Choices Responses
Educação financeira. Como ganhar mais e guardar mais dinheiro 2.70%
Desenvolver sistemas no amibroker (programa de backtesting) 37.84%
Psicologia 13.51%
Gerencialmento de risco e tamanho da posição 8.11%
Técnicas de entrada e saída 35.14%
Análise macroeconomica 2.70%
Total

 

  1. Qual o formato que gostaria o novo produto

 

Answer Choices Responses
Texto 35.14%
Video aula 62.16%
Audio 2.70%
Total

 

  1. Gostaria de receber uma notificação quando um novo produto for lancado, seja final ou versao beta?

 

Answer Choices Responses
Sim 97.37%
Não 2.63%

 

  1. Gostaria de deixar aqui um espaço livre para alguma sugestão ou feedback para mim. Por favor seja o mais honesto possível. Pode criticar e elogiar a vontade. Pense o que eu poderia fazer mais e o que deveria parar de fazer.

 

Esta foi uma pergunta livre, então alguns responderam e outros não, e estou levando em consideração cada comentário para satisfazer a maioria.

Emfim baseado nestes resultados os proximos passos são:

 

Começar a preparação do novo e-Book que sera sobre Como usar o Amibroker para Desenvolver Sistemas de Trading e um dos sub conteúdos é ter exemplos de sistemas e técnicas de entrada e saída e como programar isto no Amibroker.

Sobre o conteúdo do blog eu quero  focar mais os assuntos nos resultados da pesquisa, assim,  balancear os posts entre Metodologias de Trading, Sistemas de Trading e Psicologia que são os assuntos mais demandados . Em segundo lugar falar também sobre gerenciamento de risco e Trend Following. Acho que isto é algo dinâmico que pode mudar a medida que vou postando e tenho comentários e feedback dos leitores.

Quero começar a fazer videos, algo que estou querendo fazer há tempo e será um desafio pra mim, pois é algo que demanda mais tempo e preparo e terei que me desenvolver na linguagem falada o que é bom para meu próprio desenvolvimento pessoal. Eu particularmente prefiro ouvir um vídeo ou podcast do que ler um artigo e acho que a maioria é assim, mais visual e principalmente com trading as vezes é melhor e mais palpável mostrar um gráfico, formula ou planilha ao invés de só escrever.

Sobre o meu progresso pessoal eu estou ainda terminando minha certificação para Financial Advisor na Austrália e fazendo alguns contatos no mercado. Desde a última atualização eu passei na última prova sobre securites e managed investments que pra mim foi a mais fácil de todas :). Agora tenho que ainda entregar dois trabalhos. Já estou na metade de um e espero que em mais um mês terminar isto tudo e assim me dedicar mais tempo para o Vela.

Se ainda não respondeu a pesquisa e gostaria de dar a sua opinião aqui esta o link.

E como sempre estou aberto para sugestões e feedback é só me mandar um email ou comentar aqui no blog

Abraço

Pedro, A.K.A. Vela.

 

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Como Conseguir o que quiser na vida

“You can do anything in your life, but not everything” Jim Rogers

“The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.” Albert Einstein

 

Em menos de mil palavras aqui eu coloco o meu desafio em explicar pra você como conseguir o que quiser na vida.

Sim qualquer coisa que desejar. 🙂

Muitas vezes eu falhei na vida tentando conseguir o que “queria” até que um dia eu tive uma revelação surpreendente.

Eu estava focando nos meus resultados.

Isto mesmo, focando nos resultados eu estava só aumentando minha frustração e nunca atingindo meus objetivos.

A minha grande revelação foi que a unica forma de conseguir os resultados que eu quisesse era NÃO FOCAR nos resultados.

Porque focar nos resultados é perda de tempo e não funciona?

Porque os resultados é a parte do seu objetivo que você NÃO tem CONTROLE e eu queria ter total controle em conseguir o que quisesse.

Então, se não sou capaz que controlar os resultados que quero como que vou conseguir o que quero?

Simples. Você precise focar no seu comportamento que produz o resultado e não no resultado em si.

 Comportamento = Resultado

A diferença é que o lado direito da equação não esta sob o seu controle e o lado esquerdo potencialmente está 100% sob o seu controle.

Como então que gero os comportamentos que vão me dar os resultados que eu quero?

Espera… antes tem um primeiro passo e isto se faz de traz pra frente.

Primeiramente você precisa identifica os resultados que quer, então pode começar uma pesquisa de qual/quais o(s) comportamento(s) necessário(s) para produzir o resultado que quer.

Esta ciência se chama MODELAGEM.

Vou dar um exemplo pessoal.

Eu queria perder peso de forma permanente e principalmente massa de gordura do meu corpo para menos de 15% do meu peso. Sempre tive problema de baixar meu peso abaixo de 80Kg e muito menos a massa de gordura que estava estagnada em 25%.

Eu corria pra caramba e tentava reduzir a comida e para minha frustração eu olhava na balança, i.e. resultados, e não conseguia ir muito abaixo dos 80 kg. Eu me pesava todo dia e NADA… Eu fazia gráfico do meu progresso que sempre chegava em um ponto que eu estagnava e ai eu desistia e acabava voltando a minha vida ao meu ritmo “normal” e meu peso voltava a 85 Kg para minha frustração. Ok! nasci pra ser gordinho mesmo.

Até que então eu comecei a pesquisar esta parada de desenvolvimento pessoal e psicologia devido a minha frustração com meu trading. Assim, comecei a modelar o comportamento para quem quer ser mais esbelto e rasgado, sarado. Tipo virar um pão.

Li alguns livros

Comprei alguns eBooks no assunto.

Montei um plano baseado no que aprendi

Quando eu fiz isto eu montei um plano que tivesse total alinhamento com o estilo de vida que queria e lógico um plano que pudesse me comprometer 100% com ele para o resto da minha vida.

Sem querer entrar em detalhes aqui estão os resultados que estou obtendo com este plano.

Comportamento e Resultado

Meus resultados

 

A receitinha que achei que funciona pra mim é:

–          Cortar 100% do C.R.A.P Carbs (carboidratos), Refined Sugar (açúcar refinado), Alcohol (biriba) and Process Food (comida processada).ESTA É A PARTE MAIS IMPORTANTE e se quiser ajuda nesta parte acesse aqui

–          Ir na academia 3x por semana por 40 min (incluindo aquecimento, treino e alongamento).

–          Ter uma dieta disciplinada com macro nutrientes de 40% Carboidratos, 40% proteína e 20% gordura

–          Ter um dia livre pra comer UMA refeição o que quiser. Por incrível que pareca isto ajuda a perder gordura, mas isto posso explicar em um outro post.

Eu parei de me pesar, mas a cada 4 a 6 semanas eu fazia uma avaliação (foto acima) na academia de como estava indo com o meu progresso.

Os resultados eram CERTOS e eu só precisava focar no Comportamento ou PROCESSO.

Os resultados eu só uso como um sistema de feedback para mudar algo no meu processo ou plano caso os resultados não reflitam a minha intenção.

 “Na vida nao existe sucesso e fracasso somente feedback” Van Tharp

Parece simples.

Então, porque tem um monte de gente fora de forma que não consegue se controlar?

Se é tão fácil assim ficar com o corpo igual do Cristiano Ronaldo, porque a maioria não tem barriga tanquinho?

Source: http://metrouk2.files.wordpress.com/2014/01/ay_35932740.jpg

 

Resposta: Mentalidade ou em outras palavras psicologia.

A mesma coisa funciona para trading.

O conteúdo deste Blog te da todos os elementos necessários para ser o melhor trader que você pode ser, entretanto você tem que estar disposto a desenvolver um plano que tem a TUDO a ver com você e SEGUIR A P*&*&^ DO PLANO sem hesitar.

Mas se a sua mentalidade nao estiver alinhada aos resultados que o plano vai produzir, então simplemente será incapaz de executá-lo

Caramba então tudo esta perdido pra mim? F@*&U?

Como que posso solucionar esta parte da mentalidade?

Simples 🙂

Você precisa entender como que a mente humana funciona e uma vez que descobrir e desvendar seus mistérios o céu é o limite, ou melhor, a sua própria mente.

Mas isto é assunto para um outro post

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Market Wizard – Paul Tudor Jones II

“I lost my stakes a couple of times, which taught me risk control and risk management.
Losing those stakes in my early 20’s gave me a healthy dose of fear and respect for Mr.
Market and hard-wired me for some great money management tools.
I think I am the single most conservative investor on earth in the sense that I absolutely
hate losing money.” Paul Tudor Jones

 

Sem dúvida Paul Tudor Jones está na lista dos meus traders favoritos. Eu já tinha lido a entrevista que deu para Jack Schwager no Market Wizard, mas com certeza re-ler abriu mais os meus olhos para o que é ser um trader disciplinado, focado e persistente.

Uma característica de Jones é que apesar de ter apanhado bastante do mercado no começo da carreira ele aprendeu rápido mostrando sucesso cedo na careira. Assim, com um estilo altamente agressivo entrou na liga de Hedge Fund Managers como George Soros, Ray Dalio, John Paulson e Louis Bacon.

Hoje Jones vale 3.8 Bilhoes em patrimônio liquido.

Em 2013 um de seus fundos fez 100 milhões de dólares só em uma posição vendida em ouro. Apesar de Jones estar pessoalmente vendido em ouro em 2013 esta operação é a atribuída a Chris Tuohy um de seus atuais traders prodígios. 

O interesse por trading começou quando viu uma matéria sobre Richard Denis, legendário “pai” dos Turtles. Então, pensou que ser trader seria a melhor profissão do mundo e ele não tinha dúvida que era isto que queria fazer. Seu tio trabalhava como trader no mercado físico de algodão e por ter este contato arrumou um emprego com Elis Tullis um legendário trader de futuros em algodão. O motivo que não foi trabalhar com o tio foi que ele queria já ser trader de cara e não queria operar no físico.

Jones aprendeu muito com Tullis, principalmente o desprendimento de não perder a pose quando sobre grande pressão. Jones conta que Tullis de forma impressionante, quando estava sendo completamente massacrado pelo mercado, não mostrava nenhuma mudança emocional e continuava no seu jeito normal de ser ao lidar com as pessoas. Ele não chutava o cachorro nem gritava com os filhos, por exemplo, só porque uma posição se movia contra ele.

Antes de abrir o próprio fundo Jone trabalhou como corretor na E. F. Hutton, mas logo percebeu que não era o que se identificava, pois achava que não se sentiria confortável trabalhando em uma indústria onde o empreendedor é remunerado pela má performance do cliente. Isto eu discuto nest post.

Jones chegou a ser aceito para estudar MBA em Harvard, mas acabou abandonando a hipótese e resolveu ser gestor de fundos, pois seria uma profissão mais alinhada com ele, pois acreditava que deveria ser recompensado por fazer o cliente ganhar dinheiro e penalizado caso contrário. Começou com 1 milhão e 1980 e já estava gerindo mais de 300 milhões em 1987. Conseguiu retornos de mais de 100% por cinco anos consecutivos sem grandes draw downs e o fundo só não ficou maior porque já não estava recebendo mais fundos. 

Agora aqui vão os meus highlights da entrevista.

 Emoções: Se quer se trader tem que aprender desde cedo a tomar na cabeça, que é algo corriqueiro em trading. A pressão e o fato de perder dinheiro invariavelmente afeta o seu estado emocional em altos e baixos.

Respeito pelo mercado: Um ponto que ele enfatiza é gerenciamento de risco e respeito pelos mercado, como colocado na citação da abertura do post. Principalmente manter se humilde, caso contrário, segundo ele, você está morto.

Mitos sobre o mercado: Um dos maiores mitos é que o mercado pode ser manipulado. Apesar de acreditar que um grande trader pode influenciar o mercado por alguns dias mais cedo ou mais tarde o mercado é maior do que qualquer trader ou banco central e vai onde ele tem que ir.

Gerenciamento de risco: Sem dúvida a coisa mais importante e o melhor conselho que pode dar para iniciantes. Nunca faz preço médio. Isto inclusive virou uma foto famosa que uso no meu gravatar do Twitter. Repare o cartaz atrás dele “Losers Average Losers” ou “Perdedores fazem preço médio”.

Disciplina: Acredita que começou a dar certo quando passou a ter total disciplina no seu trading como se estivesse tocando um negócio.

Tamanho da posição: Jones usa o mesmo principio de outros market wizards que é aumentar o tamanho da posição quando está em uma sequencia de vencedores e diminuir quando está operando mal. Outra regra que ele usa é quando todas as posições simultâneas perdem mais do que 2% em um dia ele ZERA tudo e começa novamente, pois acredita que sempre pode voltar para a posição se quiser, mas que se não cortar as perdas acaba piorando e ficando difícil de gerencial a posição do ponto de vista emocional.

Execução: Por ser um trader de porte a execução é primordial. Segundo ele, não gosta de comprar break outs e sempre monta uma posição na antecipação de breaks e vê oportunidade de sair de trades quando o mercado dá um rally. Isto porque traders de grande porte tem que sair da operação quando pode e não quando precisa, porque tem um ponto que pode ser tarde demais.

Swing: Se considera um “swing trader”, pois acredita que o dinheiro é feito quando o mercado muda de direção. O seu estilo é ter uma visão de longo prazo e operar as viradas de mercado.

Elliot Wave: Atribui grande parte do seu sucesso a esta teoria. Fez uma quantidade absurda de dinheiro na segunda feira negra em 1987, pois quando o mercado abriu ele estava vendido. Já estava prevendo a queda desde a metade de 1986. O seu chefe de pesquisa na época, Peter Borish, sobrepôs os gráficos da alto da década de 20 e de 80 e tinham grandes similaridades quanto as ondas de Elliot. Ainda neste episódio para entender a agressividade e o pensamento rápido de Jones ele cobriu a posição no mesmo dia depois de ter caído mais de 20% e ficou comprado e fez dinheiro na subida. Pra mim isto indica a maestria e capacidade de gerenciar uma operação enquanto o mundo parece estar acabando.

 

Deficit e Macroeconomia: Como um excelente analista macro Jones e seu time entendia o cenário macroeconômico do final da década de 80. O que é muito parecido com o de agora onde a quantidade de divida estava crescendo muito devido a incentivos do governo. Devido a isto o mercado estava vulnerável a grande e abruptas quedas. Uma analise excelente que fez na época é que já sabia que o governo não queria cometer o mesmo “erro” da década de 30 em não estimular a economia. Assim, devido ao viés Keynesiano dos bancos centrais ele esperava o governo imprimir dinheiro e aumentar a divida e o estimulo fiscal. Desta forma, ele pode prever que o mercado poderia quebrar, mas logo se recuperaria devido a estímulos artificiais. Com isto pode operar bem não só o mercado do índice de ações mas também o mercado de juros.

Stops and Trend Following: Apesar de seguir tendências, Jones não é adepto a seguir sistemas de trend following de longo prazo que segundo ele trabalham com stops muito amplos para pegar grandes tendencias. Como dito anteriormente Jones se enquadra mais em operar no curto prazo tendo uma boa visão macro de longo prazo. Mesmo assim admite que testou todos os sistemas possíveis e que inclusive na época estava seguindo um sistema de tendencia que estava prometendo.

Contribuindo de volta para a sociedade e fé: Outros dois aspectos a ressaltar sobre Jones é que acredita que seu sucesso é devido a sorte e graça de Deus. Devido a isto ele se sente na obrigação de contribuir de volta a sociedade.  Juntamente com Peter Borish ele fundou a associação Robin Hood que tem o intuito de levantar dinheiro dos ricos para ser usado na educação de crianças não privilegiadas. Ouvi em uma outra entrevista que inclusive uma de suas opções de carreira era ser pastor, que era a preferida de sua mãe.

Para finalizar não deixe de assistir o documentário da PBS Trader. Tudor Jones comprou os direitos do documentário e não está mais disponível por meios públicos, mas na internet se acha tudo. Basta procurar :).

 

 

 

 

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Market Wizard – Bruce Kovner

“Nowadays, everybody is a chartist, and there are a huge number of technical trading
systems. I think that change has made it much harder for the technical trader” Bruce Kovner

 Estas entrevistas com os Market Wizards é uma melhor do que a outra. Caso você já leu o livro eu recomendo re-ler. Eu por exemplo estou re-lendo pela terceira vez. 

O que estou percebendo é que cada vez que leio mais coisa NOVAS absorvo. Lembro que da primeira vez que li o meu queixo caiu com alguns aspectos como os resultados absurdos que os Market Wizards conseguiam. Para mim foi uma total mudança de paradigma.

Este livro foi o que mais me despertou interesse em pesquisar mais sobre trading. O que ocorre é que depois de anos de pesquisa e entender mais o mercado agora estou entendendo melhor o que os traders querem dizer nas entrevistas e estou tendo novas sacadas e novas idéias para melhorar o meu trading.

Bruce Kovner foi discipulo de Michael Marcus. Marcus de cara ele já percebeu que Kovner seria um sucesso. Para começar na entrevista onde Marcus estava a procura de um assistente. Entretanto, depois de entrevista-lo Marcus gostou tanto que quando ligou para oferecer a vaga disse que tinha duas noticias. Uma ruim e uma boa.

A ruim é que ele não seria mais contratado como assistente e a boa é que seria contratado como trader pleno!

Bruce Kovner trabalhou na Commodities Corporation, assim como Ed Seykota, Paul Tudor Jones, Marty Schwartz e Louis Bacon.

Kovner se aposentou do trading em 2011, mas a empresa que fundou em 1983, Caxton Associates, ainda administra cerca de 8 Bilhões de dólares.

Hoje Kovner se ocupa mais com atividades filantrópicas e vive nesta pequena casa na 5a avenida em Nova Iorque. Atualmente está na em #95 na lista dos caras mais ricos dos EUA.

1130 Fifth Avenue, Bruce Kovner Residence. Fonte: Wikipedia

Aqui então vai as minhas sacadas da entrevista que falaram muito ao meu coração.

Intuição e emoções: Quando ele percebe que o mercado está fazendo alguma coisa que está perturbando emocionalmente e não entende o que está ocorrendo no mundo, então, a melhor coisa que faz é fechar todas as posições. Segundo ele, não vale a pena ser pego em uma situação onde se perde dinheiro por não entender o que ocorre no mercado. É importante ter extremo equilíbrio emocional para ser trader, pois os níveis emocionais podem ser fortes demais. Isto porque perder milhões no mercado é algo corriqueiro quando vira um trader grande. Caso tenha problema em perder uma quantia assim, melhor não ser trader.

 Trabalho duro: Uma coisa que aprendeu com Michael Marcus que um dia disse que se ele se “aplicasse nos mercado poderia fazer milhões”. Kovner acredita que se você não trabalhar duro dificilmente será um  trader competente.

Erros: Traders tem que estar dispostos a cometer erros. Não tem nada de errado em cometer erros.

Imaginação e cenários: Traders tem que ter a mente criativa de imaginar possíveis rumos que o mercado pode tomar e ter isto planejado em cada operação.

Treinar traders: Kovner acredita que é possível treinar traders a serem bem sucedidos, mas ele não obteve muito sucesso nesta área. Ele chegou a treinar vários traders e somente alguns poucos acabaram ficando muito bons. Os pontos chaves, segundo ele, foram força [mental], disciplina e disposição de entrar em uma posição que ninguém está confortável em tomar.

Analise técnica vs. Analise fundamentalista: Sem dúvida alguma Kovner é um cara fundamentalista que olhava para o gráfico confirmar o cenários que estava esperando. Kovner faz a analogia do médico com o termômetro. Assim como o termômetro ajuda o médico a diagnosticar a doença a analise técnica ajuda ao trader diagnosticar o mercado, mas os fundamentos são mais importantes, pois são eles que definirão a visão macro e as possíveis direções do mercado. Segundo ele, o trader deve olhar todos os aspectos do mercado que dão uma vantagem competitiva.

Análise técnica é uma boa ferramenta para explicar o passado e não o futuro.

Surpresa: Quando um movimento de mercado ocorre de forma forte e de surpresa, ou seja, ninguém está esperando, então mais provável que o movimento continue numa tendencia. Principalmente vindo de uma congestão. Kovner da exemplos de governos que podem estar atuando no mercado de commodities e ninguém está sabendo, somente os insider. Kovner da o exemplo do governo Russo operando no mercado de grãos.

A mesma lógica vale para o contrário. Quando todo mundo esta esperando algo e algo ocorre, grande chances do mercado reverter. 

Cortar as perdas: Assim como Marcus ele diminui o tamanho das apostas quando está numa sequencia de perdedores.

Sistemas automáticos: Não acredita em sistemas automáticos, pois os mercados estão em constante mudanças. Confirmando seu viés discricionário.

Stops: Antes de entrar em qualquer posição ele já sabe onde vai sair caso as coisas não ocorram como o esperado. O tamanho da posição é calculado baseado em onde está o stop e o stop é colocado de acordo com a analise técnica. O Stop é sempre colocado em um lugar não tão perto da entrada para deixar o trader mais folgado para trabalhar e nem num lugar muito obvio que fará o stop ser executado facilmente. 

Preocupações: A ÚNICA coisa que preocupa ele é mau gerenciamento de risco, de resto NADA preocupa ele.

Forex e 24/7: No momento da entrevista Kovner tinha monitores e telas espalhadas por suas casas. Inclusive a de campo. E durante a noite tinha assistentes monitorando o mercado 24 horas. O assistente pessoal dele era autorizado a acorda-lo somente duas noites por ano. Somente em casos de guerra ou se algum primeiro ministro renunciasse, por exemplo. Isto porque, estes eventos podem causar grandes movimentos no mercado de Forex. Do contrário o assistente tomava decisões nos cenários que eram atualizados semanalmente. Na época da entrevista, cerca de 1990, Forex correspondia 60% do volume operado por ele. O fato de operar 24 horas por dia não incomodava ele, pois estava “no sangue” e ele curtia demais.

Trend Following: Tem a mesma opinião que o Michael Marcus. Trend Folowing foi muito bom nos anos 70 e depois só tomou porrada. Principalmente no mercado de commodities. Vale lembrar que a entrevista foi em 1990 e na época Richard Denis, um grande trend follower estava tomando tanta porrada que resolveu se aposentar depois de perder 50%. Ele acredita que devido a muitos traders usarem sistemas parecidos o mercado está mais vulnerável a falsos break outs.

Conselho para os iniciantes: A coisa mais IMPORTANTE é gerenciamento de risco.

Bruce Kovner. Fonte: Forbes

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