Investi tempo depois do período fechado para balanço para re-testar meu sistema short e fazer uma analise caso operar long e short.
No começo fiquei bem empolgado com meu sistema long, mas logo que comecei a operar eu passei uma pessima sequência de perdedores (whipsaw) o que me tirou um pouco dos trilhos e resolvi dar uma re-analisada no Back Test, principalmente a parte de Drawdown (DD).
E ai que foi a minha revelação surpreendente. Mesmo que o sistema apresentasse uma relação CAR/MaxDD que me deixasse feliz eu cometi um erro de não dar uma olhada em quanto tempo o DD iria demorar caso entrasse em um e quantos trades demoraria pra sair do DD.
Apesar do DD maximo ser de apenas 5.66% com um position sizing de 1% do equity o pior DD demorou 443 dias corridos ou aproximadamente 14 meses. Sendo um sistema longo os piores DD ocorreram em bear markets. Sendo eles
13/03/2002 a 20/02/2003 – 352 dias
20/06/2008 a 2/07/2009- 442 dias
O primeiro DD durou 17 trades e o segundo 19. Sendo que o sistema Longo da em media 15 trades por ano ou um pouco mais de um trade por mes.
Entao depois de ter revisao o sistema short que estava com um problema de execução devido aos stops curtos que eram stopados no after market agora estou mais satisfeito com as regras ajustadas. O sistema “piorou” os resultados, mas a ideia aqui é usar o sistema em conjunto com o longo por dois motivos. Ter um colchão de hedge em bear markets para diminuir DD e duracao de DD e aumentar a frequência de trading para aumentar os juros compostos.
então aqui vai a analise de ter os sistemas sozinho ou combinado:
Agora para visualizar a curva de equity com um investimento hipotético de 10,000 como seria a curva.
Veja que os maximos DD em duração estão dentro dos retângulos.
Veja que o sistema short se comportou “bem” nos bear markets de 2001-2002 e de 2007-2008 e em periodos Bull ficou flat a caindo um pouco. Isto o porque do sistema operar um índice de ação (S&P 200 Australia) o que tem um “vies” Bull.
Lembro do Roberto ter comentado de ter um sistema short junto com o longo pra melhorar a performance total e é o que acontece no Back test.
Voltei a tradar com mais confiança os dois sistema com um controle de risco bem apertado (1% do equity) só pra voltar a ter confiança em no sistema e me conhecer melhor o quão aderente estou ao sistema.
Lógico que o intuito é ganhar dinheiro, mas quero focar muito mais no processo no momento de descoberta e auto-conhecimento, pois só serei um trader de sucesso o dia que descobrir o sistema que tem dentro de mim e se estou dispostos a sentir os sentimentos que vem com meu sistema que no fundo no fundo esta no meu DNA.
Neste intuito eu lanço o desafio de seguir 30 sinais de forma mecânica e vou postar no Twitter as ordens de entrada e ajustes diarios de trailing e profit target.
No momento estou em um trade longo que esta ganhando 1.2R e que teve uma MAE (Maximum Adverse Excursion) de 1.74R. Faz parte de ser trend following devolver pro mercado para deixar o lucro fluir.
Espero que me sigam no Twitter se querem saber meu trading journal enquanto ele acontece.
Ajusto minhas ordens e stop quando o mercado fecha por volta de 17h horario de Adelaide, Australia.
