O que é um sistema de trade (trading system)?

Com certeza, como tudo nesta vida, tem diferentes opiniões a respeito de tudo.

Por exemplo como se define coisas como: o que é uma ação mico, o que é um corretor bom, o que é uma mulher pra casar?

Assim, meu objetivo neste post, então, é definir claramente o que eu considero um trading system.

Pra mim trading system é um conjunto de regras objetivas ou em outras palavras um algoritimo que vai me permitir testar se esta sistema eh lucrativo e vale a pena operar.

As regras do sistema se dividem em dois grande grupos de regras.

  • Regras de analise técnica
  • Regras de gerenciamento de risco

As regras de analise tecnica é o algoritmo que vai determinar quando comprar o ativo e quando vender  seja a venda um lucro ou um prejuizo.

Vou dar um exemplo das regras de analise técnica de um trading system para ficar mais clara.

POR FAVOR NAO TRADE ESTE SISTEMA POIS EH SOMENTE UM EXEMPLO.

Regras

  • O sistema so opera comprado
  • Regra de comprar: Caso a media movel dos ultimos 10 dias do preco de fechamento cruzar  a media movel do preco de fechamento dos ultimos 50 dias colocar uma ordem de compra a mercado no leilao de abertura do proximo dia.
  • Fixed Stop: Sempre quando um ativo for comprador colocar um stop loss em 3 vezes o ATR de 10 dias.
  • Regras de venda, o que acontecer primeiro das duas condicoes
    • Se o preco intraday atingir o valor de stop fixo
    • Se o preco intraday cruza o preco mais baixo nos ultimos 8 dias

Quando digo algoritimo tem que ser algo objetivo e que um computador possa testar estar regras.

O fato de ter regras claras ajuda quando o trader for testar se a ideia é lucrativa ou não. Caso no teste, ou o que chamam de backtest, a ideia for lucrative pode se considerer que o trader tem uma edge.

A outra parte do sistema que considero ainda mais importante que a primeira são as regras de gerenciamento de risco que é o que vai definir 0 quanto arriscar pro trade que por consequencia vai determinar o quanto comprar de cada ativo quando o sistema der um sinal

Um exemplo simples de regras de gerenciamento de risto para o sistema acima seria.

–          Ajustar a posicao do trade ou position size mantendo o risco maximo por trade em 1% do capital liquido

Assim, na minha opiniao, se voce satisfazer estes dois grupo de regras você tem um sistema de trade.

Uma vez que se tem estas regras ou algoritimos é possivel testar o sistema. Uma vez o sistema testado voce podera analisar os resultados do sistema e julgar se o sistema se adequa ao seu perfil em termos de

–          Lucratividade

–          Expectancy

–          Drawdown

Em outras palavras se voce estara confortavel em opera-lo.

9 Comments

Filed under Reflexão, Trading Plan

9 Responses to O que é um sistema de trade (trading system)?

  1. mailo

    Fala Vela,

    Bom, acho que meu sistema não pode ser provado ou repassado, pois uso muito de interpretação, minhas decisões não são baseadas na análise técnica clássica, claro que o histórico de preços é importante, mas as minhas tomadas de decisões são baseadas tbm nos pares internacionais das empresas (petrolíferas, mineradoras), oscilações das comodditties, dólar, noticias macroeconomicas e etc…Acho que me adaptei bem a esse conjunto de referências. Na outra parte do sistema é igual a um trading system, gerenciamento e controle de risco já definidos.

    • Fala Mailo,

      Acho que se enquadra mais na minha categoria de trader discrecionario. Escrevi um artigo sobre isso. Acho que foi o anterior a este.

      http://velaepavio.wordpress.com/2010/10/22/quais-sao-os-tipos-de-traders/

      Se vc eh consistente com o sistema (i.e. faz dinheiro) e se adapta a vc maravilha. E se as regras, sejam elas classicas ou nao podem ser seguidas tbm OK. O problema eh fazer o backtest. Fica dificil programas todas estas variavais. Com o tempo e trades que faz vc tera uma distribuicao estatistica do seu trade. Tipo vc faz um forward test na realidade.

      Enfim acho que tem um sistema sim, mas que eh meio que quase impossivel fazer um backtest.

      Eu acho que os melhores traders funcionam como vc, mas como discuti no post dos tipos de trade o perigo eh que se nao tem regras muito claras o trade fica muito suscetivel a comer erros heuristicos nao seguindo as regras. Pra mim tem que ser muito disciplinado pra ter um sistema flexivel.

  2. mailo

    li o post anterior, muito bom Vela, acho que vc definiu bem os conceitos..

  3. Aerson

    Vela, até aí tudo bem. Tudo entendido no post. Minha pergunta é (e lembre-se que estou iniciando o início do início em trades): como definir as regras, como escolher aquele grupo que vai ser seguido? Copiar um TS alheio e sair mudando as variáveis até achar um que se encaixe na nossa percepção de TS ideal?
    Um abraço e continue postando
    PS: Estou lendo tudo na ordem de postagem, ok?

  4. Fala Aerson,

    Valeu parar por aqui e ler. Espero que aproveite.

    Acho que esta no caminho correto. Simples assim. Se o trade System for desenvolvido por vc mais ideal ele sera, pois vc acreditara nas regras que foram criadas entao vai segui-lo, que e a parte mais importante.

    Trade System por natureza nao discrecionarios, pois vc define as regras que acha que funciona.

    Eh interessante endender outras estrategias (trading system de outras pessoas) e mudar de acordo com sua percepcao do que eh ideal.

    Nao so as regras de analise tecnica, mas de gerenciamento de risco e etc.

  5. Na minha opinião, a melhor forma de conseguir ganhos constate na carteira é realizando operações de day trade.

    Porém, para isso é extremamente importante seguir uma estratégia que já tenha lhe mostrado bons resultados em diferentes tendências ou em tempo de congestionamento do mercado.
    Por isso que eu gosto da área de trading systems, precisão exata nos operações e preços a serem executadas, sem emocional nenhum.

    Tenho alguns resultados de backtests realizados com um setup novo para day trade no blog http://setupdaytrade.blogspot.com/

    Vale a pena dar uma olhada!

    Lembrem “Tudo é uma questão de: FOCO, DETERMINAÇÃO e ATITUDE!”

    Abs.
    Juliano Corso

    • Fala Juliano,

      Cada um acredita em uma coisa e vive aquilo que acrestita. Nao existe um metodo melhor ou pior que outro, contanto que funcione pra voce. Se ele eh day trade swing trade ou position trade. Eu por exemplo acho forcar dizer “precisao exata” no uso de trade system. Alias nao sei o que tentou dizer ai.
      Eu acredito que trade systems tem que gerar indicadores que produzem uma estrategia com uma expetativa positica (i.e. lucrativa). Agora se alguem vai tradar vai depender o que o sitema exige em termos de disponibilidade de tempo, capital, sucetibilidade a risco, retorno etc…

      Enfim boa sorte com seu blog e sistemas.

  6. Pingback: Lista de todos os posts do Velaepavio « Velaepavio's Blog

Leave a Reply