Como atingir seus objetivos operando no mercado

Hoje é 10/10/10 e foi um dia lindo aqui em Adelaide e aproveitei pra fazer um piquenique no jardim botanico e levei comigo o livro do Tim Ferris 4HWW (Four Hour Work Week).

Fui introduzido por um camarada trader que postou em um forum e este livro estava na lista de um dos livros que tinha “mudado” sua vida. Me interessei pelo conceito de ser mais produtivo com o objetivo de trabalhar menos e ter mais renda pra ter um estilo de vida desejado que a vida de escritorio das 8-6 nao te permite. E isto é exatamento que aspiro. Diferente da maioria que busca mais dinheiro atraves de mais trabalho e deferem o prazer para quando nao tem mais energia pra curtir a vida, depois que os filhos estao velhos, depois que o melhor da vida passou…

A ideia e filosofica do livro é genial, como o próprio titulo propoe em trabalhar apenas 4 horas por semana para sustentar o estilo de vida que se sonha. Basicamente a sua imaginação é o limite. Recomendo o livro que é excelente em dicas de como ser mais produtivo no trabalho e também em como ser um empreendedor que pode usar as vantagens da internet e da mao de obra barata pelo mundo e ser sustentado por um fluxo de caixa “automatico” que exige o minimo de esforço e um excelente retorno. Ainda nao terminei o livro, mas a ideia central é esta.

O livro não tem nada a ver com trade, entretanto pra mim que quero usar o trader como um negocio para me gerar fluxo de caixa com o menos esforco possivel, mas ele fez todo o sentido neste contexto.

Mas tudo é facil quando se diz e dificil quando se quer implementar na pratica, por isso eu concordo com algo que ouvi este dias sobre trade ser a coisa SIMPLES mais DIFICIL de se implementar.

Não poderia se a mais verdade, pois não tem nenhum segredo em operar no mercado em si. Apenas abra uma conta numa corretora, depostia uma graninha pra margem e sai operando, comprar apertando uns botoeszinhos e vendendo apertando outros botoeszinhos… SIMPLES, mas DIFICIL de implementar como um negocio lucrativo. As estatisticas dizem que 90% dos traders perdem dinheiro no longo prazo e o resto dos 10% faz dinheiro e MUITO, pois é um jogo de “soma zero”.

Uma coisa que da um certo trabalho e ninguem muito tem o saco de fazer é definir os objetivos.

Qual sao os seus objetivos?

O que precisa fazer passo a passo pra atingir o seu objetivo? Nao fico surpreso, mas infelizmente a maioria das pessoas  tem objetivos vagos e irreais como.

– Fazer o MAXIMO de dinheiro que alguem ja fez

– Fazer 1000% por mes comecando a operar com milao.

Nao estou dizendo que nenhum destes objetivos sejam impossiveis, mas pelo menos sao VAGOS e IRREAIS.

Se nao sabe por onde comecar recomendo ler o livro do Tim Ferris que ele um bom templates de como atingir objetivos.

Em trade por exemplo tem que se definir primeiro o que se quer com trade.

– Renda extra

– Algo pra tirar voce do tedio

– Perder dinheiro (nao estou zuando…. tem gente que tem este objetivo e 90% atingem ele)

– Fluxo de caixa

– Dividendo e ganho de capital

– Bater o indice Bovespa em 10%

– Substituir a renda do trabalho e se “aposentar”

Enfim vou parar por aqui, pois existem infinitos objetivos.

Neste contexto de objetivos claros que sistemas de trading te ajudam em atingir os objetivos.

Estou tambem, em paralelo, lendo um excelente livro do Van Tharp. The Definitive Guide for Position Size. O livro não é para iniciantes, ja vou adiantando e é bem complicado.  Precisava de uma ferias pra mente, por isso estou lendo o livro do Tim.

Ja estou 2/3 lidos e espero terminar esta semana. O livro do Van Tharp fala muito da questao de definir objetivos e como usar position size para atingir seus objetivos.

Vou usar um exemplo pratico para ilustrar o que estou falando e usar varios conceitos que ja usei aqui no blog. É so fazer uma pesquisinha e ler os posts para encaixar o quebra cabeca.

Um exemplo pouco complexo pra ilustracao.

Por exemplo um sisteminha com uma expectativa de 0.5R que da em media 5 trades por mes.

Se seu objetivo é fazer 50R por ano quanto tem que se arriscar por trade usando position sizing?

Bom nao sou o genio da matematica, mas uma forma de solucionar o problema usando uma algebra basica.

Primeiro calcula o resultado do sistema anual ariscando 1R.

0.5Rx5X12= 30R

Ou seja se todo trade do sistema se arriscar uma unidade de risco ao final de 1 ano ou 60 trades teremos um resultado de 30R.

Entao se o resultado desejado é 50R entao devemos arriscar mais. Matematicamente 50/30=1.66

Entao ao inves de arriscar 1R arrisque 1.66R que o resultado sera 50R. Simles assim? Sim.

Nao quero induzi-lo para o comportamento incorreto, entao vou contar toda a historia, antes que voce saia por ai tradando qualquer sistema.

Uma coisa IMPORTANTISSIMA de sistemas que ja discuti aqui foi é Drawdown.

Antes de ajustar o risco/retorno analise se o Drawdown será suportavel de acordo com seu apetite por risco.

Por exemplo, se no sistema acima o maximo drawndown anual fosse -25R. Entao, arriscando 1.66 qual seria o drawdown?

Continha facil. 25×1.66= 41.5R.

Agora pras coisas ficarem mais simples. Vamos dar o mesmo exemplo em dinheiros.

Vamos imaginar que um determinado sujeito tenha 50,000 para operar e o cara usa um modelo de position size de porcentagem de capital arriscado de 1%. Entao para este sujeiro 1R = 1% de 50K que da 500 dinheiros.

No exemplo acima ao final de 1 ano o sujeito termina o ano com 15,000 (30×500) de lucro. E a maior perda que o sistema pode ter é – 12,200 (500x-25). Da pra perceber que a media de ganho por trade é de 250 ou (15,000/60). Essa conta tambem pode ser atingida calculando a expectativa pela quantidade arriscada = 0.5×500 = 250.

Caso arrisque os 1.66R para atingir o objetivo de 50R os resultados anual serao entao.

0.5x(500×1.66)x5x12= 24,900

Veja que aumentar o risco de 500 para 830 aumenta o resultado para 24,900, entretanto o drawdown aumenta de -12,200 para – 20,750 (-41.5×500).

Enfim o que deve-se avaliar aqui é se aguenta a paulada. Voce esta disposto a ter o risco de “perder” -20,750 por um tempo pra ter talvez um ganho de 24,900 ao ano em um capital de 50,000?

Essa pergunta so pode ser respondida por voce.

Desta forma sistemas sao muito uteis para atingir seus objetivos usando o position sizing (gerenciamento de risco). Neste caso da pra “controlar” melhor o atingimento de seus objetivos.

3 Comments

Filed under Trading Plan

3 Responses to Como atingir seus objetivos operando no mercado

  1. Pedro

    Mais um ótimo post!

    Eu concordo plenamente com o que foi escrito. Também tenho este objetivo de “otimizar” as minhas horas de trabalho, ser mais produtivo ($$$$$) e principalmente conseguir chegar em um nível de resultados e desempenho que me permitam atingir minha liberdade financeira. Conheço 2 caras que hoje, vivem desta forma. Eles conseguiram acumular um capital considerável enquanto trabalhavam em multinacionais aqui no Brasil e a 8 anos atrás, decidiram pendurar as chuteiras e viver do $$$ conseguido no mercado. E dá certo… Só tem que fazer a coisa certa… Rs

    Igual você, eu também escolhi o Trade como um dos meios, porque sou completamente alucinado por isto (nota: alucinado é diferente de louco… rs) e também por ser um dos meios mais otimizados que eu conheço para fazer grana. Pensar em abrir uma empresa, ter funcionários registrados, custos fixos e variáveis constantes e ainda correr o risco do business “micar” por conta de concorrentes ou mudanças no mercado, não é pra mim. É muito risco…

    O livro de Position Sizing do Tharp ainda não chegou aqui para mim. Enquanto isso, estou lendo o PDF e confesso que achei ele bem, bem mais denso do que o TYWTFF.

    Para fechar, parabéns pelos ótimos posts. Você tem uma visão mto evoluída sobre trading, coisa que aqui no Brasil, poucas pessoas já compreendem e seguem, por conta de ainda não termos quase nada (de qualidade) sobre o assunto.

    Abs!

    • Fala xara !

      Valeu cara. Eu tbm gostei do post.

      O livro do position size eh excelente. Eu lembro que hesitei muito em comprar pelo preco e achei que toda informacao ja estava no TYWTFF. O conceito CHAVE esta la, mas no Definitive Guide, apesar do grande break through ja ser conhecido sao + de 300 paginas de aprofundamento no assunto que vale a pena ler. Sao novas ideias que pode implementar.

      Eu acho que position size eh fundamental para a parte psicologica.

      Tipo se ta com medinho de comecar a operar um sistema que eh bom pra caramba vc primeiro define o dinheiro de pinga pra comecar a operar.

      Tipo acha que $5000 pra vc eh a RUINA. Entao de acordo com a distribuicao etatistica do seu sistema vc usa position size pra no WORST CASE SCENARIO vc perde so 5000, entretanto se tudo der certo vc atinge seu objetivo.

      Acho que essa eh a grande sacada.

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